Adx Filtro

ADX Filtro | Estrategia de Negociación (Ensayo 1: Filtro de Umbral y entrada) I. Estrategia de Trading Desarrollador: J. Welles Wilder, Jr .. Índice de Promedio Direccional, también conocido como Índice Direccional Promedio (ADX), Richard D. Donchian. Entrada / Salida. Concepto: Trend-siguiente estrategia comercial basada en canales de Donchian con el filtro ADX. Fuente: Wilder, J. W. (1978). Nuevos conceptos en sistemas de comercio Técnicas. Greensboro: Tendencia de Investigación. Investigación Objetivo: Verificación del rendimiento del Índice Direccional Promedio (ADX). Especificaciones: Cuadro 1. Resultados: Figura 1-2. Entrada comercial: Comercios lejanos: Un stop de compra se coloca un tick por encima del Canal Donchian (es decir UpperChannelOne [i - 1]). Operaciones cortas: Un stop de venta se coloca un tick por debajo del Canal Donchian (es decir LowerChannelOne [i - 1]). Índice: i Bar actual. Salir comercial: Tabla 1. Cartera: 42 mercados de futuros de los cuatro principales sectores del mercado (commodities, divisas, tipos de interés, e índices de renta variable). Datos: 34 años desde 1980. Plataforma de Pruebas: MATLAB®. II. Prueba de sensibilidad III. Prueba de sensibilidad con la Comisión de deslizamiento IV. Clasificación: Índice Direccional Promedio (ADX) | Estrategia de Trading Conclusión: El Índice Direccional Promedio (ADX) no añade valor al modelo de seguimiento de tendencias caso base.